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CONSULTANT SENIOR GESTION DES RISQUES DE CREDIT & CONTREPARTIES MAITRISE D’OUVRAGE GESTION DE PROJET

Disponible

 

Profil publié le : 27/05/2020 Profil vu : 40 fois Référence : PROF00004792

 
 

Compétences

Expert Moyen Débutant

BDD

LDAP RMAN

Connaissances fonctionnelles

AMOA data management ARIS audit consolidation Coordination CTI Déploiement EDI Finance Fonction Forex gestion des risques Money Market OSS paramétrage PROCESSUS Production REPORTING ROADMAP ROI SIG support utilisateur TESTS Urbanisation Visio

Langages

SQL ASP BUSINESS OBJECT C COBOL IMS INFORMATICA JIRA JSON ODI OPEN SOURCE R SWIFT TINA VBA XML XPRESS

Méthodes

MOA PILOTAGE AGILE Cadrage gestion de projet Management MERISE Planning PROJET Qualité Quality Center RECETTE REST SCRUM Support

Réseaux et Middleware

LAN SAN

Systèmes

iOS MAINFRAME UNIX

Diplômes et formations

. 2007 - Bac + 5 - DESMI

Pays / régions

. Île-de-France
. Belgique
. Luxembourg

Expérience professionnelle

CONSULTANT SENIOR GESTION DES RISQUES DE CREDIT & CONTREPARTIES

MAITRISE D’OUVRAGE

GESTION DE PROJET











COMPETENCES

COMPETENCES FONCTIONNELLES

 Credit Risk Management

o Credit Risk Calculations: PD - EAD - LGD - RWA - EL – RAROC - ROE - CVA – EEPE

o BASEL II/III Regulatory: Standard Approach – IRBF – IRBA

o CONVERGENCE : Positions Risques de Marché – Positions Comptables - Référentiel des contreparties – Finance – Risques de liquidités



 Legal Reportings

o Production des états COREP – BANQUE DE France - SURFI : – IRBF – IRBA

 SOLVENCY: CA1 / CA2 / CA3:

 CREDIT RISK : CR_SA / CR_IRB1 / CR_IRB2 / CR_GB1 / CR_GB2 / CR_GB3

 EQUITIES: CR_EQU_IRB1 / CR_EQU_IRB2

 SECURITIES : CR_SEC_SA / CR_SEC_IRB

o IFRS 9.2

o AnaCredit



 Financial – Banking Product

o SECURITIES : Trading & Investment - Lending

o FOREX: Spot – Forward – Currency Swap

o MONEY MARKET: Loan Deposit – Repo

o DERIVATIVES: Credit Derivatives - Interest Rate Derivatives – Equity Derivatives

o FACTORING



 IS Asset Management

o Credit Line Management – Booking

o Valuation – Pricing – Registration – Cancelation

o Asset Availability – Eligibility – Compliance – Confirmation

o Settlement – Payment



 Transverse

o Conduite de projet dans les environnements des risques de crédit & contrepartie – Réglementaire - Compliance

o Business Analysis

o Test Strategy

COMPETENCES TECHNIQUES

 ETL

o Business Objects (Elaboration des Univers Métiers – Objets – Classes d’entité – Elaboration de rapports)

o AXON – INFORMATICA (Critical attributes top down x Bottom Up - BCBS239)



 Protocol

o SWIFT (PAYMENT – SETTLEMENT)

o File ACT

o File JSON



 Test Strategy

o HP Quality Center (Elaboration des stratégies de tests – scénarios – plan)

o JIRA Qualystic (Outil de suivi de mise en production & déploiement – support IT & Business)



 Programmation

o SQL / PLSQL (Pilotage donnée)

o VBA

o Cobol – C

o XML



 Architecture

o Open Source

o Unix

o Mainframe

PROJECT MANAGEMENT APPROACH



 AGILE

o Elaboration de Sprint Planning

o Animations des rituels SCRUM

o Sprint Planning

o Sprint Review

o Rétrospective Scrum



 Cycle V



FORMATION



2017 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (First Finance Paris - Ongoing)

2012 CREDIT RISK MANAGEMENT (FERMAT v10.5 – v10.7)

2010 PRINCE 2 CERTIFICATION - Partitionner



2007 DESMI, IS MANAGEMENT MASTER (UTC Compiègne)



REFERENCES PROJETS

GROUPE DEXIA – DQDM DEPARTEMENT DEPUIS JUIN 2019



PROJET : Lead Data Quality Data Management – Réglementaire BCBS 239



Au sein du groupe DEXIA et dans le cadre du projet DQDM - et de répondre aux enjeux de la mise en conformité aux principes BCBS239 – les objectifs suivants ont été définis :

 Définition et pilotage de la mise en œuvre d’un framework adressant l’ensemble de sujet liés à la mise en qualité des données

 Définition d’une stratégie de pilotage et de gestion de la qualité des données en fixant la trajectoire du processus de mise en qualité, en cohérence avec d’une part les reportings Adhoc et les données critiques, et d’autre part avec les projets informatiques connexes.

 Relance des processus d’amélioration continue via la mise en place de plans de remédiation et de formation.

Position :

 Lead senior business analyst



Aspects Gouvernance & project deliveries

 DQDM Framework specifications:

o Sur un périmètre de production d’une vingtaine de reportings règlementaires et de pilotage (COREP – FINREP – STE – LIQUIDITE etc …), contribution aux travaux d’identification et de maitrise des données critiques avec notamment pour le stream Finrep (Finance – Risque) :

 Finrep18 : Expositions PE/NPE

 Finrep19 : Expositions faisant l’objet d’une renégociation

 Finrep13 : Suretés & garanties reçues



 Data Gouvernance (Data Owner / Producer / Data référent de données critiques) : Déclinaison des rôles et responsabilités

 Lignage des données (Identification + Mise en place d’un dossier de correspondance données TopDown versus Bottom UP)

 Contribution à la mise en place d’un processus de certification des critical attributes



o Mise en place d’un dispositif de contrôle DQ et implémentation dans l’outil AXON d’INFORMATICA Contribution aux travaux d’identification et de maitrise des données critiques.



o Mise en place d’un dispositif de contrôle DQ et implémentation dans l’outil AXON d’INFORMATICA Contribution aux travaux d’identification et de maitrise des données critiques.



o Spécifications fonctionnelles Top Down versus Bottom Up critical data attributes pour la mise en œuvre effective des principes réglementaire BCBS239 sur les aspects suivants :

 Data Governance (Owner / Producer / Data quality Referent …)

 Top Down Critical Attributes X Bottom Up Critical attributes sur les périmètres fonctionnels suivants :

 Credit Risk: UTP / Probability of default / Maturity / Past due / LGD / Impairment status / Forbearance Status / GCC …

 Operational Risk: Business Line / Event Type / Own fund / Loss Qualification …

 Liquidity indicators: Cash-Flow amount/Currency/Situation date / Maturity Date …

 Finance & Market Risk: Position exposure / Portfolio exposure / VAR / SVAR / Asset Quality

 Financial Strategy : CET1 / Tiers 1 Capital



 DQDM Remediation:

o Contribuer sur l’ensemble des données du scope BCBS239 aux travaux de pilotage, de définition et de suivis des plans d’actions et de remédiation impactant les critical data.

 Data Gouvernance : Décliner les rôles et responsabilités au niveau de chaque critical attribute (Owner / Producer / Référant …)

 Spécification du dossier des CNQ (Cas de non-qualités : période d’arrêté comptables à destination des comités BOM BOC CHFS pour remédiation (actions correctrices)



 INFORMATICA / AXON specifications & implementation.

o Contribuer aux travaux d’implémentation dans un Data Management Tool (Module AXON – Outil INFORMATICA) aux travers :

 D’une définition & mise en place d’une approche d’implémentation d’un nouvel SI aux travers d’un Data Model et des spécifications technico fonctionnelles

 Mise en place du MCD métier (Approche MERISE) & d’une Global Data Dictionnary liée aux specific data dictionaries (relatifs aux différents périmètres métiers et aux critical attributes Bottom UP)

 Mise en place d’un dispositif de contrôles Data Quality pour les aspects suivants :

 KPI

 Dashboard

 Reportings mensuels et trimestriels

 Audits internes et externes

 Lignage de bout en bout des critical attributes (Identification + Mise en place d’une table de mapping / correspondance entre les critical attributes attendues par le législateur sur le périmètre BCBS239 -TopDown- et les données opérationnelles de la banque -Bottom UP)





GROUPE BNP PARIBAS – CIB FINANCE SEPTEMBRE 2017 – JUIN 2019

Maîtrise d’ouvrage

PROJET : ANACREDIT – CONVERGENCE ACCOUNTING – RISQUES DE CREDIT – CONTREPARTIES



Au sein de la fonction Finance-Legal-ALMT de BP2S (Entité du Groupe BNPPARIBAS-Fortis) et dans le cadre du Projet RADAR (Réglementaire Ana Crédit – IFRS9) l’équipe OFS Deployment & Finance Engineering constitue la fonction MOA pour les utilisateurs Finance & Gestion des territoires BP2S à l’internationale en charge de la production de reportings locaux et centraux

DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Lead senior business analyst



Aspects Gouvernance

 Définition d’une architecture fonctionnelle Target pour les aspects suivants :

o Réconciliation des données COMPTABLES & RISQUES pour les portefeuilles prêts emprunts – découverts dans une 1ere vision Tactique (Consolidation Comptable locale)

o Réconciliation des streams COMPTA – RISQUES – TIERS dans une vision Target pour les besoins de sourcing et de production de données de reportings réglementaires (Consolidation Comptable Groupe)

 Cadrage – Animation – Workshops dans une démarche de projet cycle V

 Proposition d’une démarche AGILE lorsque nécessaire :

 Animations des Steering Committee



Aspects Métier / Fonctionnels

 Etude AS-IS / Cartographie / Urbanisation de l’ensembles des événements comptables impactant les schémas et plan de compte Local (MIDAS) & Groupe (Matisse)

 Etude AS-IS / Cartographie de l’ensemble des événements de risques de crédit impactant le plan de compte risque

 Sous projet d’alignement du référentiel de tiers local (Cerise) au référentiel Groupe (RMPM)

 Pilotage de données dans le cadre des reportings internes / externes & ANACREDIT



Aspects IT

 Définition des processus liés à la Data Quality & de contrôles d’intégrité technico fonctionnelle des données compta – risque - tiers

 Définition du MCD (Approche MERISE) et mise en place des objets BO (Univers – Classes – Items – Rapports)

 Définition des processus de sourcing et de restitution des données dans leur vision tactique (fichier JSON) & target (Univers BO)



Aspects BAU

 Construction à partir de l’existant d’une trajectoire tactique & trajectoire cible du projet de convergence

 Accompagnement – support des métiers sur les phases de cadrage et de mise en œuvre de solutions technico fonctionnelles

 Définition de la roadmap projet : Cahier d’évaluation charges / deliveries / phase de recette

 Rédaction cahier des charges & notes de cadrages (AMOA) – spécifications fonctionnelles

 Spécifications stratégies de tests et cahiers de recettes technico fonctionnelles

 Veiller aux contrôles de cohérences des données restituées entre ANACREDIT et les autres besoins déclaratifs ou de reportings

 Spécifications documentation projet & supports utilisateurs



SOCIETE GENERALE AOUT 2016 – SEPTEMBRE 2017

Maîtrise d’ouvrages et gestion de projets

PROJET : CP2 – IFRS 9.2 – RISQUES DE CREDIT



AMOA dans le cadre du projet CP2 (réglementaire IFRS9.2) sur la phase 2 – en charge sur le stream AUTHORISATIONS pour toutes les entités du groupe, de la collecte et de définition des processus de calcul et d’octroi de provisions pour les buckets B1-B2-B3.

Contribution & support au projet conduisant à passer d’un modèle de pertes avérées au modèle de pertes attendues en intégrant les nouvelles règles de provisionnement et la comptabilisation d’une perte attendue dès l’octroi de crédit.

Projet transverse impactant les applications des filières risques / compta / sur les phases d’arrêtés mensuels du groupe SG (collecte des engagements, stockage, consolidation des provisionnements, gestion des habilitations d’octroi de provision etc.…)

DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Senior business analyst



Aspects Gouvernance & project deliveries

 Définition d’une architecture fonctionnelle Target pour les aspects suivants :

o Réconciliation des données COMPTABLES & RISQUES pour les portefeuilles prêts emprunts – découverts dans une 1ere vision Tactique (Consolidation Comptable locale)

o Réconciliation des COMPTABLES – RISQUES – TIERS dans une vision Target pour les besoins de sourcing et de production de données de reportings réglementaires (Consolidation Comptable Groupe)

 Cadrage – Animation – Workshops dans une démarche de projet SCRUM /AGILE

o Coanimation des sprint Review

o Participation à la mise en place des rituels SCRUM (stand up quotidien / Sprint / Sprint Review / Rétrospective)

o Accompagnement / Support au Product Owner sur les phases de préparation et priorisation des différents sprints

o Participation à la mise en place de features team sur le stream ‘Gestion des Autorisations’

o Interface entre la Dev Team & le PO

 Animations des Steering Committee

 Rédaction notes de cadrage – expression des besoins

 Reprise de l’existant dans le cadre des spécifications HLUC

 Spécifications fonctionnelles détaillées pour la mise en place des items suivants :

o Détermination des paramètres de calculs nécessaires au calibrage des montants estimés

o Calcul – valorisation de la CNR estimé dans le cadre de la définition de provisions pour dépréciation d’actifs.

o Mise en place d’un processus de notification par entité pour la prise en compte des montants à provisionner

 Spécification des stratégies de tests avec le support des utilisateurs et du Product Owner

 Interface IT/PO

 Dans le cadre d’une démarche SCRUM – AGILE participation aux ateliers de définition du Product backlog - User story – Sprint Planning meetings



Aspects IT

 Data Quality – Contrôles d’intégrité et de cohérence des données

 Définition & mise en place des objets BO (univers – classes – items – rapports)



GROUPE PSA FINANCE JUIN 2015 – AOUT 2016

AMOA – Business Analysis

PROJET : COREP – RISQUES DE CREDIT – CONTREPARTIES



Participation en assistance à maitrise d’ouvrage AMOA à différents projets liés au déploiement des solutions de reportings Bâlois (COREP stream risques de crédit & contreparties SA & ADV, LEVERAGE RATIO) vers des nouvelles filiales crées dans le cadre des joints venture avec la SCF (Santander Consumer Finance).

DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Senior business analyst



Project deliveries

 Rédaction cahier des charges & notes de cadrages (AMOA) – spécifications fonctionnelles

Spécifications détaillées – paramétrage & génération de Reportings COREP stream Risques de crédit & de contreparties par le progiciel RISK AUTHORITY

 Spécification des processus de production des états COREP :

o CA1 / CA2 / CA3

o CR_SA / CR_IRB1 / CR_IRB2 / CR_GB1 / CR_GB2 / CR_GB3

o CR_EQU_IRB1 / CR_EQU_IRB2

o CR_SEC_SA / CR_SEC_IRB

 Spécifications des stratégies de tests

 Spécifications des scénarii de recettes technico fonctionnelles

 Spécifications documentation projet - supports utilisateurs - change management pour les entités Export



Aspects IT

 Data Quality – Contrôles d’intégrité et de cohérence des données restituées COREP

 Définition & mise en place des objets BO (univers – classes – items – rapports)

GROUPE BNP PARIBAS – CIB FINANCE NOVEMBRE 2013 – JUIN 2015

AMOA – Stream Leader

PROJET : Gestion des Contrats – CREDIT CORPORATE



En charge au sein du département CIB-ITO BNPPARIBAS PARIS d’un projet de déploiement d’un outil interne de gestion de contrats Credit Corporate pour les zones suivantes :

o GERMANY / EUROPE

o MEA

o APAC



DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Senior Lead business analyst



Aspects Gouvernance

 Définition avec les sponsors d’une gouvernance de projet dans une approche cycle V

 Définition & Animation de Steering Committee - Project Meetings - Interface IT

 Voice of Customer CIB-2015

 Participer activement et management d’une équipe de Business Analystes et d’experts techniques, a la faisabilité fonctionnelle et technique du projet.

 Pilotage des livrables technico fonctionnelles pour les aspects suivants :

o IT / LDAP

o Infra / Sécurité / Performance

 Garantir le respect des délais, du scope fonctionnel du projet, de la qualité et du management d’équipe



Aspects Project deliveries

 Pilotage des phases de développement IT – phases de recettes – phases de déploiements des deliveries

 Rédaction / Validation d’un Global User Guide (documentation projet)

 Supports utilisateurs - change management et supports auprès des entités impactées.

GROUPE BNP FORTIS – ENTITE BGL LUXEMBOURG NOVEMBRE 2012- NOVEMBRE 2013

AMOA – Stream leader

PROJET : Décommissionnement FERMAT – Mise en place d’un outil interne RISK MANAGEMENT



En charge au sein du département risque du groupe BGL-LUXEMBOURG (Groupe BNPPARIBAS), de la mise en place d’un outil de gestion des risques de crédit et de contreparties et de la définition des calculateurs Bâle 2 et Bâle 3 en mode Standard & Advanced à partir des produits DERIVATIVES & des positions Repos.

DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Lead business analyst



Aspects Gouvernance

 Elaboration – Présentation – Animation du Kick OFF auprès du Project Board

 Elaboration de la grille de criticité et du plan de sécurité avec le support de départements ALM – GRM - FO

 Elaboration du plan projet intégrant les items suivants

o Macro Planning, Définition des phases de deliveries

o Milestone

 Préparation - Animation des Steering Committee

 Mise en place d’une gouvernance de projet pour le suivi & SIGN OFF des livrables



Aspects Métier / Fonctionnels

 Elaboration de le fiche projet Refonte de l’outil de Gestion des risques de Crédit et de Contreparties

 Avec le support des modélisateurs – Définition des moteurs de calculs pour les processus de gestion des risques :

o Calculateur EAD des produits dérivés (Approche STD)

o Calculateur EAD Credit Risk Mitigation pour les positions Repos

o Calculateur RWA/ROE/RAROC (Approche STD) pour une opération et pour un portfolio

o Calculateur RWA/EL Dérivatives (Approche ADV)

o Calculateur RWA/EL pour les repos (Approche ADV)

 Spécification détaillée du processus de production des reportings réglementaires COREP pour les dimensions suivantes :

o CA1 / CA2 / CA3 : Structuration fonds propres (Ratios Fonds propres)

o CR_SA / CR_IRB1 / CR_IRB2 / CR_GB1 / CR_GB2 / CR_GB3 (Approche Standard & IRBF)

o CR_EQU_IRB1 / CR_EQU_IRB2 (Equities)

o CR_SEC_SA / CR_SEC_IRB (Titrisations)

 Pilotage de données dans le cadre des reportings internes / externes & ANACREDIT



Aspects IT

 Définition des processus liés à la Data Quality & de contrôles d’intégrité technico fonctionnelle des données Risques – Référentiels Tiers

 Définition du MCD et mise en place des objets BO (Univers – Classes – Objets – Rapports)



Aspects BAU

 Accompagnement – support des métiers sur les phases de cadrage et de mise en œuvre de solutions technico fonctionnelles

 Définition de la roadmap projet : Cahier d’évaluation charges / deliveries / phase de recette

 Rédaction cahier des charges & notes de cadrages (AMOA) – spécifications fonctionnelles

 Spécifications stratégies de tests et cahiers de recettes technico fonctionnelles

 Veiller aux contrôles de cohérences des données restituées Risques de crédit – Notations des contreparties & produits financiers – Référentiels tiers

 Spécifications des stratégies de test – pré configuration environnements de tests - campagne User Tests









NATIONAL CENTRAL BANK (BXL) – NEDERLAND CENTRAL BANK (AMS) AOUT 2010 – SEPTEMBRE 2012

Maîtrise d’ouvrage

PROJET : CCBM2 – EUROSYSTEM – COLLATERAL MANAGEMENT



Assistance Maitrise d’ouvrage au sein de CCBM2, projet de l’EUROSYSTEME en charge de la consolidation des systèmes de gestion des opérations de refinancement sécurisés (collatéralités) à partir des sous-jacents REPO.

DOMAINE D’INTERVENTION :

Position :

 Business analyst



Aspects Gouvernance

 Elaboration du plan projet :

o Macro Planning – Définition des phases de deliveries (Release) – Définition des phases de qualification & Milestone

o Cadrage – Animation – Workshops projet pour les aspects de suivi et validation des livrables

 Coordination & suivi IT (Amsterdam) pour les phases de qualifications & de déploiements

 Définition de la roadmap projet : Cahier d’évaluation charges / deliveries / phase de recette



Aspects Métier / Fonctionnels

 Release 1 : Mise en place des HLUC pour la gestion des Marketable Asset – Pledge & Pooling

 Release 2 : Mise en place des HLUC pour la gestion des Credit Claims & Non Marketable Assets

 Release 3 : Mise en place des HLUC pour la gestion des EARMARKING – INTRADAY CREDIT – MARGINAL LENDING

 Asset Management – Credit Line Management & Booking

 Valuation – Pricing – Registration – Cancellation

 Asset Avalaibilities – Eligibility – Compliance – Confirmation

 Settlement – Payment



Asset Management / Fonctionnel

 Spécifications fonctionnelles des processus de compensation des engagement multilatéraux et de centralisation des opérations de collatéralisation

 Spécifications fonctionnelles des processus de calcul des MARGIN CALL (Mark-to-Market, VAN)

 Spécifications fonctionnelles des positions en expositions (Eligible assets) – dans le cadre réglementaire CCBM2

 Spécifications fonctionnelles pour la mise en place des processus de règlements livraison pour le scope des Marketable – Non Marketable Assets et les processus de gestion des CROSS BORDER COLLATERALS



Aspects IT

 Spécifications technico fonctionnelles des processus de confirmation des paiements & confirmations (SETTLEMENT) en respectant le protocole SWIFT MT515 (Custodians – Principal Agents – CSD)

 Spécifications technico fonctionnelles des processus de mobilisations – démobilisation des Eligible Assets compliant avec les protocoles SWIFT MT54x - MT56x - MT59x (Approche PLEDGE – POOLING – EARMARKING)



Aspects BAU

 Accompagnement – support des métiers sur les phases de cadrage et de mise en œuvre de solutions technico fonctionnelles

 Rédaction cahier des charges & notes de cadrages (AMOA) – spécifications fonctionnelles

 Spécifications stratégies de tests et cahiers de recettes technico fonctionnelles

 Documentation technico fonctionnelle & support utilisateurs.

 
 

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